ru
ГлавнаяАналитикаСравнительный анализ прогнозных свойств моделей российской инфляции (2016 г.)

Аналитика

Источник: iep.ru Категория: Инвестиции

Сравнительный анализ прогнозных свойств моделей российской инфляции (2016 г.)

В данной статье проведено исследование и сравнение экономико-математических моделей для прогнозирования инфляции в России на основе статистических данных,а также протестированы различные одномерные и структурные модели на российских данных, в результате чего на основе прогнозных свойств построенных моделей выявлена наиболее точная модель прогнозирования инфляции.

Инфляция является одним из наиболее актуальных макроэкономических показателей. Она оказывает влияние на поведение всех экономических агентов и может приводить к ис- кажению равновесия на всех рынках. По этой причине при принятии решений и частному, и государственному секторам необходимо иметь представление о будущем поведении общего уровня цен.

На сегодняшний день существует множество моделей и подходов, хорошо зарекомендо- вавших себя для решения задачи краткосрочного прогнозирования инфляции в странах За- падной Европы и США. Наряду с традиционными моделями используются новые методы прогнозирования. В частности, в странах Западной Европы для прогнозирования инфля- ции используется метод нейронных сетей (McNelis, McAdam, 2004, Stasinakis, Charalampos, 2013).

Данная статья посвящена исследованию прогнозных свойств различных модификаций нейронных сетей на российских данных с целью выбора наиболее адекватной модели прогно- зирования инфляции.

В качестве меры уровня инфляции использовался индекс потребительских цен (CPI). Для измерения качества прогноза была рассчитана средняя абсолютная ошибка прогноза, выра- женная в процентах (MAPE).

Сравнительный анализ прогнозных свойств моделей российской инфляции (2016 г.)

Комментарии

Комментарии отсутствуют